高次趋势单位根检验的小样本和有限样本分布

摘要：

文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本下高次趋势DF单位根检验的统计量在常用显著性水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律.结果 显示,临界值与现有研究非常接近.统计量的小样本和有限样本分布比渐近分布更分散,且其分散的趋势随样本量的减小而逐渐明显.随着趋势项阶数的增大,统计量的分布向左平移,但平移的幅度不断减小.

关键词：高次趋势、单位根检验、蒙特卡罗仿真

所属期刊栏目：36

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目;江苏大学高级技术人才科研启动基金项目;镇江市软科学项目;江苏省统计应用研究基地基金项目

在线出版日期：2020-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：33-38