中国非对称保险景气指数的混频测度与预警

摘要：

为了充分利用混频实时数据信息,文章使用新构建的多频率MF-MS-DF模型,对由11个年、季、月三种频率保险指标组成的混频样本数据进行实证建模与估计,首次提出并构建了中国混频非对称保险景气指数(中国MFAIBI)进行预警分析,并与同频指数比较分析.结果 表明:中国MFAIBI是保险业更优的一致指数,能够刻画我国保险景气状态的实时周期变化,并能进行预警.

关键词：保险、景气指数、预警分析、动态因子模型、混频数据

所属期刊栏目：36

分类号：F842(保险)

资助基金：江西省自然科学基金管理科学项目20171BAA208015

在线出版日期：2020-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：138-143