基于多变量动态Probit模型的中国经济景气预测

摘要：

文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测.首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFadden R2最大化原则构建出最优模型,并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测.样本内分析结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,不论是模型预测评估还是转折点预测,一般动态probit模型和动态自回归probit模型的预测能力都显著高于静态probit模型或自回归probit模型;样本外预测结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,四种probit模型都能够提前发出预警衰退信号,并对经济景气状况给出合理的信息.

关键词：样本内估计、动态probit模型、景气预测、样本外预测

所属期刊栏目：36

分类号：F224;F061.6(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家哲学社会科学基金项目16BJY014

在线出版日期：2020-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：16-22