单位根的全距检验方法及其应用

摘要：

文章系统研究了单位根检验的一种非参数全距检验统计量:RUR检验与FB-RUR检验,并且运用Monte Carlo模拟给出了两个全距检验的临界值及响应面函数,MC仿真比较了全距检验与秩检验、传统检验的优劣.结果 表明,全距检验统计量的检验效果与秩检验相近,适用于非线性时间序列平稳性检验.实证表明,当全距检验与秩检验结果一致但与传统检验不一致时,往往存在明显的单调非线性特征;当全距检验与秩检验、传统检验结果不一致时,序列会出现周期性、非线性或结构突变等多重特征.将全距检验、秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现时间序列中的非线性特征,从而防止对非线性时间序列滥用传统单位根检验得到错误的结论.

关键词：单位根、全距检验、非线性、RUR检验、FB-RUR检验

所属期刊栏目：36

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金青年项目11CTJ003

在线出版日期：2020-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：10-15