条件协方差矩阵的估计方法研究综述

摘要：

条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义.文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向.

关键词：条件协方差、参数方法、非参数方法、高维统计

所属期刊栏目：35

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2020-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：23-27