Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用

摘要：

传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题.为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性.

关键词：季节性单位根、Block Bootstrap、检验水平、功效

所属期刊栏目：35

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目SK2016019;国家社会科学基金青年项目11CTJ002;中国国家留学基金委建设高水平大学联合培养研究生项目201606280120

在线出版日期：2020-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：17-22