季节性预测建模及其在短期宏观经济预测中的应用

摘要：

文章构建了利用时间序列的季节变化规律进行短期预测的季节性预测模型.该模型的基本原理是对季节性建立基于已知观测值的季节末总量的条件分布,采用极大似然法对历史数据进行季节性参数估计;利用预测周期的部分观测值和已估计的季节性参数进行总量预测.通过实证分析,该模型对稳定季节性的时间序列具有较高的预测效率.

关键词：季节性、时间序列、预测、ARIMA模型

所属期刊栏目：35

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：山东省科学院智库创新专项

在线出版日期：2019-09-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：75-78