基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法

摘要：

在分析传统时间序列分段检验理论不足的基础上,文章提出了基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法.在对各段均值与协方差函数相等的检验中各构造一个t 化极差统计量,减少检验犯第一类错误的概率,从而降低了平稳序列被误判为非平稳的概率,提高了分段检验方法的有效性.

关键词：时间序列、平稳性检验、分段检验、Tukey方法、t化极差统计量

所属期刊栏目：34

分类号：O212;F222(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金青年项目11601357;四川省科技厅应用基础研究项目2017JY0159

在线出版日期：2018-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：26-29