基于双重差分模型期权对股市波动性的实证检验

摘要：

对于投资者来说,其在股票市场上的聚焦点主要为股票价格的波动性,股票波动也时刻提醒着投资者其所带来的巨大风险.文章选取了2007年1月至2015年7月上证50ETF期权的月数据,并将样本分组,采用双重差分历史模型对行业因素进行分析,进一步研究上证50ETF期权与不同行业股市波动性之间的关系.结果表明,上证50ETF期权对中国股票市场没有直接性的影响.

关键词：上证50ETF期权、双重差分模型、股市波动性

所属期刊栏目：34

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金资助项目11661001;广西自然科学基金资助项目2016GXNSFBA380069;广西高校科研项目YB2014390

在线出版日期：2018-08-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：164-168