ARMA模型与bilinear模型的比较

摘要：

文章从参数估计和数据拟合的视角出发,对时间序列中两个经典的模型——ARMA模型和bilinear模型的特性进行比较,比较之后发现:对于线性结构的数据,ARMA模型与bilinear模型拟合准确度相近,而对于具有非线性结构的数据,bilinear模型的拟合准确度明显高于ARMA模型.而且随着非线性部分在数据中占比的提高,bilinear模型相对于ARMA模型拟合的优越程度有所增加.

关键词：ARMA模型、bilinear模型、数据拟合

所属期刊栏目：34

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2018-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：27-29