单个风险资产不同交易策略条件下的收益风险比较

摘要：

文章对单个风险资产不同条件下的收益风险进行比较分析.在单个风险资产的收益风险衡量当中,引入技术分析指标和交易策略.并比较无交易策略、单向交易策略、双向交易策略条件下,风险资产的收益风险测度结果.结果显示,引入交易策略能够获得更高的期望收益率、更低的风险以及更优的收益波动性比率,证明单个风险资产的收益风险衡量中引入技术分析指标是有效的.引入交易策略能更好地规避投资亏损的风险和把握价格波动变化趋势,证明引入交易策略有利于提高择时能力.

关键词：单个风险资产、交易策略、MACD、夏普比率

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金资助项目14BJY179;广东省普通高校特色创新项目2016WTSCX131;广东省高校教育技术教学改革研究项目2015060;广东省教学质量工程项目2016004

在线出版日期：2018-01-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：147-150