格兰杰因果检验中不同检验方法的功效比较

摘要：

文章运用蒙特卡洛模拟方法,对F、LR、Wald、Mwald四种格兰杰因果检验统计量的检验效果进行了小样本模拟.研究结果表明:(1)极小样本条件下(n≤50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差.(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善.(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差.(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出现较大改变.因此,在极小样本情况下,适合采用LR统计量检验序列间的格兰杰因果关系;在较大样本情况下,适合采用Wald、Mwald统计量检验序列间的格兰杰因果关系;而F统计量既适用极小样本的检验,也适用较大样本的检验.

关键词：格兰杰因果检验、ECM模型、数据生成、蒙特卡洛模拟

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金青年教师成长资助项目JBK160169

在线出版日期：2018-01-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：9-13