基于线性插值的贝叶斯Lasso分位数回归及应用

摘要：

在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理.针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法.数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性.

关键词：贝叶斯lasso、分位数回归、似然函数、股票净资产收益率

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省软科学研究项目2014KRM28-01;西安市基础教育研究重大招标项目2015ZB-ZY04;西安工程大学研究生创新基金资助项目CX201614

在线出版日期：2017-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：23-28