基于非参数分位数方法对金融风险的研究

张淑娟马薇

天津财经大学;

摘要：

文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型.此方法完全由数据驱动,不需要设定新息项的分布,并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比,得到了比较理想的结果,从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法.

关键词：非参数、分位数、风险预测

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：全国统计科学研究项目2014LY003;天津市哲学社会科学规划项目TJYY10-1-310

在线出版日期：2017-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：152-155