二值型响应与连续型响应联合建模的变量选择

摘要：

由于多重响应变量之间可能存在相关性,文章考虑对二值型响应变量和连续型响应变量进行联合建模.利用probit模型,对二值响应引入了具有正态分布的潜变量,从而对多重响应建立线性回归模型,能得到二值变量和连续变量的联合分布.然后考虑回归系数会存在稀疏性,通过对似然函数加惩罚,从而对二重响应的回归系数和协方差矩阵的逆矩阵进行估计,达到参数估计和变量选择的目标.文中目标函数基于l1惩罚.数值模拟和实证分析展示了所提出方法的良好性质.

关键词：EM算法、多元正态分布、Probit模型、联合建模、LASSO、变量选择

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11271368;国家社会科学基金重点项目13AZD064;教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目15JZD015;北京市社会科学基金重大项目15ZDA17;教育部高等学校博士学科点专项科研基金20130004110007;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目15JJD910001;中国人民大学科学研究基金资助项目15XNL008

在线出版日期：2016-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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