基于贝叶斯统计的股票市场结构突变研究

摘要：

文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断.通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化.

关键词：贝叶斯统计、股票市场、结构突变

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金资助项目13BTJ001;教育部人文社会科学研究规划基金项目12YJA910007

在线出版日期：2016-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：160-162