基于CVaR方法的工程投资组合优化模型与实证

摘要：

文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型.以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险管理和投资决策方面的指导作用.

关键词：非参数核估计、CvaR、风险度量、投资组合、优化模型

分类号：F293(城市与市政经济)

资助基金：国家社会科学基金青年项目12CZZ023;中央高校基本科研业务费专项人文社科重大项目SKZ2014002;陕西省软科学基金项目2014KRM07;陕西省社会科学基金项目2014P11

在线出版日期：2016-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：69-72