基于反常扩散模型的个人信用风险评估方法

摘要：

文章首先讨论反常扩散方程的概率密度函数的特征,在扩散理论中引入扩散控制与违约强度两个函数,提出给予反常扩散模型的信用风险评估方法,为管理者进行个人信贷风险的评估提供了决策数据.然后通过与传统评估模型的评级效果进行对比,考察基于反常扩散模型在风险评估中的适用性.该评估方法以违约概率及置信区间半径最小化为目标,尽可能地让银行和个人的经济损失降到最低,继而实现信贷资源的优化配置.

关键词：个人信用风险、风险评估、反常扩散模型、扩散控制函数、违约概率

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：四川省教育厅项目13SB0027;西华师范大学创新团队项目CXTD2013-9

在线出版日期：2016-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：65-68