上证综合指数极值分布参数估计的实证分析

摘要：

文章选取了2013年4月1日至2014年4月21日的所有交易日的上证综指,采用区间选取方法选取每一小时中上证综指的最大值为广义极值分布的样本数据.分别采用线性矩法和最大间隔积估计法对样本数据进行拟合,计算出广义极值分布参数的估计量,通过Q-Q分位数图和K-S检验对参数估计量的拟合优度进行检验.并通过PPCC检验法和均方根误差RMSE对不同估计方法计算出的参数估计量进行比较,得出在此条件下较优的参数估计结果.

关键词：极值分布、参数估计、上证指数、线性矩、最大间隔积

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2016-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：159-161