变系数模型的变量选择

摘要：

文章基于变系数模型,研究了模型变量选择的问题.采用B样条函数逼近模型中的系数函数,结合LASSO、SCAD和MCP罚函数,利用组坐标下降算法进行变量选择.通过模拟比较了这三种罚函数的效果.模拟结果印证提出方法的有效性,并且得到MCP和SCAD优于LASSO.

关键词：变系数模型、LASSO、SCAD、MCP

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：全国统计科学重点研究项目2015LZ42

在线出版日期：2016-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：10-12