Cox模型中的自适应Lasso变量选择

摘要：

文章考虑了Cox模型的变量选择问题,将自适应Lasso引入到Cox模型中,提出了一类基于惩罚偏似然函数的自适应Lasso估计程序.通过对偏似然函数采用二阶泰勒展开式近似逼近,运用循环坐标下降法求解模型,再借助牛顿-拉普森迭代完成整个变量选择和估计过程.随机数据模拟的结果表明该方法具有优良的变量选择效果,并适用于高维数据.

关键词：Cox模型、自适应Lasso、变量选择、偏似然函数

分类号：F222.1(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2016-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：7-10