等均值检验:一种考虑横截面相关的检验方法

摘要：

很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异.已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立.文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表.蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的.

关键词：横截面相关、等均值检验、检验功效、股市收益率

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目15LZUJBWZY097;15LZUJBWZY118

在线出版日期：2016-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：18-21