随机微分方程的参数估计在证券模型中的应用

摘要：

文章通过建立的金融指数的随机微分方程模型,采用极大似然估计方法对模型中未知参数进行估计,并给出了相应的参数估计表达式,实证表明参数的估计值能较好的刻画金融指数的许多特征,估计方法切实有效,模拟效果好.

关键词：随机微分方程、Euler算法、数值模拟、R软件

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11361036;11161031;11461051

在线出版日期：2016-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：90-91