STR-ECM模型非线性协整关系检验问题研究

摘要：

文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验.其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F、E、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验.最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强.

关键词：非线性平滑转移、误差修正模型、阈值协整

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金资助项目11CTJ002

在线出版日期：2016-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：19-22