基于统计与聚类的信用评级新方法

摘要：

文章针对国内信用评级研究面临的违约率数据缺失的问题,提出了一种综合回归思想与聚类算法的方法.通过得到的模拟数据进行回归分析,得到了关于回归与聚类一致性和最优输入参数两个回归方程;以回归方程来指导聚类算法,并利用我国2012年226家上市公司的财务数据对方法的有效性进行了检验.

关键词：信用评级、违约率、回归、聚类、蒙特卡洛模拟

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2016-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：13-16