企业信用风险评价模型估计的有偏性检验

摘要：

在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计.文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响.

关键词：信用风险评价模型、有偏性、蒙特卡罗模拟

分类号：F270(企业经济)

在线出版日期：2015-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：175-178