宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应研究

摘要：

在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题.文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应.

关键词：主成分分析、金融安全指数、VAR模型、脉冲响应

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国人民大学科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金资助项目15XNH101

在线出版日期：2015-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：131-134