求解MArP风险过程破产时间的新方法

摘要：

文章提出了具有不确定保费收入,且索赔服从PH分布的MArP风险过程,给出了一种求解破产时间的新方法,即将这一风险过程首先转化为相应的二维随机流体队列模型(2D-SFM),2D-SFM是由同时受Markov环境过程调制的水平过程和报酬过程组成的二维连续过程,选取适当的报酬函数结构,文章将MArP风险过程的破产时间转换成相应的报酬过程,利用2D-SFM的结论,得到了破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST).

关键词：风险理论、破产时间、二维随机流体模型(2D-SFM)

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：广西高校科研资助项目201106LX723;桂林航天工业学院科研课题X12Z022

在线出版日期：2015-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：20-23