经济转型时期股指收益率与成交量关系分析

摘要：

文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型.得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论.

关键词：相关性、连接函数、阿基米德Copula模型

分类号：F831.5(金融、银行)

资助基金：全国统计科学研究项目2014LY003;天津市哲学社会科学规划项目TJYY10-1-310

在线出版日期：2015-05-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：170-172