经济周期波动的组合预测模型与应用

摘要：

文章首先给出三种建立经济变量周期波动的时间序列预测模型方法.通过逐步回归技术,使得各模型不仅整体统计检验为高度显著,而且对每个模型中的基函数(自变量)统计检验也高度显著,从而使得建立的模型预测精度和可靠性很高,然后利用主成分回归对三种模型建立组合预测模型.模型应用于居民消费价格总指数预测,结果很好.

关键词：周期波动、逐步回归、主成分回归、预测

分类号：O212;F224(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70941016;教育部人文社会科学研究规划基金资助项目12YJA630037;苏州城乡一体化发展改革研究院研究项目苏城研2010002

在线出版日期：2013-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：10-12