基于VAR的贷款利率市场化风险度量分析

摘要：

文章通过构建VaR模型,运用蒙特卡罗方法对我国贷款利率市场化风险进行实证分析.由于贷款利率受多方面因素的影响,运用计量方法拟合贷款利率的回归模型.结果表明,政府可以根据计算出的不同置信水平下的VaR值来确定所采取措施,使得贷款利率市场化下的金融市场实现可持续发展,提高我国利率风险管理水平.

关键词：贷款利率、VaR、利率市场化

分类号：F822(货币)

在线出版日期：2013-05-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：74-77