Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用

摘要：

文章用SV-GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征,在得到标准残差序列的基础上,与Bootstrap方法结合构建一个基于参数---非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot-strap-SV-GED模型的风险度量模型,最后对模型的有效性进行了分析.研究表明:Bootstrap-SV-GED模型能很好的刻画收益率序列的特征,并且能在一定程度上提高金融风险测量的精度.

关键词：Bootstrap方法、SV-GED模型、风险

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中央高校基本科研业务费资助项目CDJXS11021112;重庆市自然科学基金计划项目CSTC2011BB2088

在线出版日期：2013-05-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：66-68