π的蒙特卡罗模拟及方差缩减技术探讨

摘要：

文章探讨了π的蒙特卡罗模拟方法及其方差缩减技术.首先构造了π的估计量,,然后使用条件期望法、对偶变量法来缩减估计量I的方差.由于蒙特卡罗模拟近年来在管理、金融、工程等领域得到了广泛的使用,介绍的方差缩减技术对减少蒙特卡罗模拟的计算量、提高蒙特卡罗模拟的估计精度有很强的现实意义和经济价值.

关键词：蒙特卡罗模拟、方差、缩减

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2013-04-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：7-9