带随机效应的空间误差自相关模型的条件LM检验

摘要：

文章运用Baltagi提出的方法,推导出两个能检验Kapoor提出的SAR模型的条件LM检验,并在标准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果,同时选用了相应的边际LM检验作对比.研究发现:当ρ与λ至少有一个为零时,其拒绝频率都落在预定范围内；给定ρ,增大λ或者给定λ,增大ρ时,其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡；当ρ≥0.4或者λ≥0.5时,除W8,W10外,其拒绝频率都达0.98以上；表明条件LM检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际LM检验.

关键词：LM检验、空间计量、空间权重、蒙特卡洛

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：浙江省2011年软科学资助项目2011C25078;浙江省教育厅科研资助项目Y200805484

在线出版日期：2013-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：10-14