基于贝叶斯模型平均方法的影响SHIBOR定价因素的实证
上海银行间同业拆放利率（SHmOR）作为我国货币市场基准利率，研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素，使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明：一年期人民币银行贷款利率、回购利率、上一日SHIBOR报价和资金成本对上海同业拆借市场利率存在长期的正的影响，是影响SHIBOR定价的决定因素。
同业拆放利率、贝叶斯模型平均、影响因素
O212.8(概率论与数理统计)
国家自然科学基金资助项目70973028;教育部人文社会科学资助项目f10YJA790006;江苏省高校哲学社会科学重大项目2011ZDAXM020;江苏高校哲学社会科学“金融风险管理研究中心”重大项目2012JDXM009;江苏省博士后科研资助计划;江苏省“青蓝工程”项目;南京审计学院人才引进项目NSRCl0014
2013-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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