ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应斥
中体产业股票作为我国唯一的体育类股票，为了准确把握其波动状况，科学预测未来发展趋势，收集了2002年1月1日至2010年6月30日中体产业股份有限公司股票的1510个日收盘价格指数为研究样本，进行了时间序列分析，建立了中体产业股票的自回归移动平均模型（即ARMA模型）。结果显示：模型ARMA（3，1）能较为准确地预测中体产业股票每日数据，模型的预测值与实际观测值非常接近，说明时间序列模型在中体产业股票状况预测中具有较好的应用价值。
体育产业、中体产业、波动性、ARMA模型
O212.1(概率论与数理统计)
中央高校基本科研业务费资助项目CDJSK100094
2012-12-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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