股指期货推出对股指波动率影响的实证研究

摘要：

文章以沪深300指数期货作为样本，通过建立非对称的GARCH模型，对全样本和子样本分别进行股指期货推出与股指波动率影响的实证研究。结果表明：我国股指期货的推出后，股票市场的波动性并未受到影响。同时，股票市场的杠杆效应减弱了。

关键词：股指期货、股票市场、波动率

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2012-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：160-162