保费随机收取的二维风险模型的破产概率
文章研究了一类相依结构的二维风险模型，其中新保单以Poisson分布流到达，且发生索赔时会依赖概率p的可能性同时产生一次续保，即续保过程是索赔过程的p-稀疏过程；运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式，并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。
破产概率、二维风险模型
F224.7;O211.6(经济计算、经济数学方法)
基金项目:国家自然科学基金资助项目11171187;教育部人文社会科学研究基金资助项目10YJC630092,09YJC910004;山东省自然科学青年基金资助项目ZR2010GL013,ZR2012AQ013;山东省高等学校人文社会科学研究资助项目J10WF84;山东省统计科研重点课题资助KTI1069,KTl1061
2012-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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