中国股票市场对利率调整的反应机制研究

摘要：

文章基于构建的模型对短期利率、利率风险市场价格、股票价格波动性进行分析检验，得出2006-2010中国股票市场对利率调整的反应情况。结果表明为：股票价格对利率变化，短期内有较弱正向反应，而长期内有负向反应。

关键词：股票市场、利率、波动效应

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部哲学社会科学研究后期资助项目10JHQ027

在线出版日期：2012-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：160-163