中国宏观经济周期波动的协动性与非对称性研究

摘要：

文章利用多变量动态的Markov机制转换的状态空间模型，结合中国1992年第1季）度至2009年第2季度的宏观经验数据对我国经济周期波动的协动性与非对称性进行了分析。分析表明：1992年以来，我国经济总体运行较为平稳，协动性特征显著但非对称性特征不明显，进而揭示出了此期间我国经济周期波动的特征与运行规律，从而为我国的宏观调控政策提供了一定的启示。

关键词：经济周期波动、协动性、非对称性、多变量动态Markov机制转换模型

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题资助2011ZHD102;成都信息工程学院科研基金资助项目KYTZ201116

在线出版日期：2012-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：127-129