基于小波变换的股票异常点检测研究

摘要：

异常点的存在会导致股票数据模型的波动预测功能失效,因此,在对股票数据进行建模分析时,异常点的检测是至关重要的。文章对股票数据通过GARCH模型处理得到的残差进行小波变换,能够准确有效地检测异常点并很好的克服了异常点的＂遮蔽效应＂。最后,实验证明,该方法的效果良好。

关键词：GARCH模型、异常点检测、遮蔽效应

分类号：F015(经济学基本问题)

资助基金：中国博士后科学基金项目20080431131;河南省社科联,经团联调研课题资助项目SKL-2011-3233

在线出版日期：2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：88-90