索赔次数服从复合Poisson—Geometric分布的风险模型的参数估计

摘要：

文章分析了索赔次数服从复Poisson—Geometric分布时的风险模型，给出了参数的矩估计，采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率，同时还给出了参数的极大似然估计；通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度，认为矩估计优于极大似然估计，并且通过实例分析说明了本文方法的应用。

关键词：矩估计、极大似然估计、复合Poisson-Geometric分布、NCD制度、索赔次数

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11041002;2009年上海市教委概率论与数理统计重点课程A-2802-10-001012;上海师范大学金融工程重点学科建设项目DZW912

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：15-19