金融衍生品定价模型及二阶段运算

摘要：

以期权为代表的金融衍生品定价在金融创新日益加剧的当今市场交易中非常必要，文章分别从博弈论、概率期望和资产组合复制三个角度推导定价模型，并对相关参数和推导结果进行现实解释，最后指出以套利定价为基础的三个模型缺陷，并提出解决思路。

关键词：期权定价、博弈论、概率期望、资产组合复制

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：146-149