异方差混合转移分布模型的谱分析

摘要：

文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的＂三步算法＂,从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。

关键词：异方差混合转移分布模型、自协方差函数、谱分析、谱分布函数、谱密度、单位根过程

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：南京工程学院科研基金资助项目J08092

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：21-24