一类保序最优化问题的迭代算法

摘要：

经典的保序回归问题要解决的是,在约束条件下基于平方损失的最优化问题,已经证明PAVA算法所得到的解就是该最优化问题的解。文章讨论了在约束条件下基于绝对损失的最优化问题,利用PAVA算法的思想进行求解,并且证明了该迭代算法收敛到的值就是对应最优化问题的解。

关键词：保序回归、加权最小绝对偏差、PAVA

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：全国统计科研计划资助项目2007LY043

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：10-12