时间不可分效用函数下的最优资产配置研究

摘要：

文章在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论了长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法.

关键词：长期资产配置、真实利率波动、"习惯形成"效用函数、资产组合

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：教育部科技创新工程重大项目培育资金项目资助708040;上海财经大学'211工程'三期重点学科建设资助项目

在线出版日期：2011-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：25-28