马尔可夫转换模型的极大似然估计的算法

摘要：

由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理--隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法.通过引入新的模型--扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进.

关键词：马尔可夫转换模型、隐藏马尔可夫模型、极大似然估计

分类号：F22(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中南财经政法大学振兴工程科研基金资助项目

在线出版日期：2011-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：26-27