基于利率期限结构的随机久期与凸度模型构建及应用

摘要：

文章以Vasicek与CIR利率期限结构模型为基础,重新构造了利率风险管理的随机久期与凸度金融工具,从而提出了反映利率动态变化的随机久期及凸度金融工具,并据此可以进行利率风险的"免疫"技术管理.

关键词：利率期限结构、利率风险、久期、凸度

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-06-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：158-160