不完全市场中不连续股价的动态资产分配

摘要：

在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线.

关键词：动态策略、不完全市场、跳跃-扩散过程、方差-最优鞅测度、均值-方差分析

分类号：F830.48(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10871200;中央民族大学"211"工程资助项目021211030312

在线出版日期：2010-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：145-147