信息、滤波与违约的关系探讨

摘要：

文章探讨了信息、滤波与违约之间的关系,认为用滤波来研究违约可以过滤信息"噪音",从而更精确测度违约;进一步用延迟滤波来度量违约,这是因为延迟滤波对一个随机的离散型跳跃性违约事件有更严谨地表达;在延迟滤波的框架下探讨了新兴市场的公司违约问题,得到了在没有历史违约数据条件下新兴市场公司违约概率的理论模型.

关键词：信息、延迟滤波、公司违约、违约概率

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社科基金07BGJ007

在线出版日期：2010-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：55-57